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【Deribit期权市场播报】0422—— 强弩之末

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播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

昨天的播报中评价行情引用了《史记》中的一句话:“强弩之末,矢不能穿鲁缟”。大行情需要大新闻或者大资金的推动,近期消息面和资金面新增力量不足,没有外力加持,比特币疲态尽显。

【BTC期权】

期权成交量12亿美元,期权持仓量为120亿美元。

【历史波动率】

10d 66%

30d 60%

90d 85%

1Y 68%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 73%, 3m 77%, 6m 76%,DVol 83%

4/21:1m 73%, 3m 77%, 6m 76%,DVol 83%

比特币体量占据数字货币主导地位,需要大量资金维持价格。当高风险低收益的概念币都有人追捧时,说明市场比较弱势,只能暂时积蓄力量,整体IV几乎没有波动。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看跌期权成交量较小,但大宗成交较多。卖出看涨的力量时隔多日终于再次占据市场主力。

今天大宗交易成交惊人,在总体成交量下降的趋势下,大宗交易成交超过50笔,以平值附近的Put Blocks,和虚值Call Blocks为主,多为当周或者次周的超短期。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为7.42万币,6月期限约为5.26万币,短期持仓暴增。

【ETH期权】

以太坊今日期权成交量2.55亿美元,持仓量37亿美元。

【历史波动率】

10d 88%

30d 88%

90d105%

1Y90%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 82%,3m 88%,6m 90%

4/21:1m 83%,3m 88%,6m 90%

以太坊的IV近两周呈现一个平滑下跌的趋势,Skew则呈现震荡回归,现在以太坊依靠着DeFi的锁仓和挖矿维持着比较强势的势头,但像Fei之类的巨无霸项目会始终成为一个隐患。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,ETH的多方略占优势,毕竟市场上维持升势的主流币不多了。

大宗交易不多,有两笔略大一些,一是成交了2000张6月期3520C,还有一份1700张明天的2000P。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为3.28万币,6月期限约为4.25万币。

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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