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【Deribit期权市场播报】0420—— 持续下跌

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播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

下跌已经持续了一周,期间的暴跌造成了史上最大的单日爆仓。从长周期看,市场已经横盘两月有余,BTC大部分期限RV已经普遍低于70%,ETH大部分期限RV已经普遍低于90%。短期持续下跌和长期牛市叠加,持续的下跌对多方的信心没有太大影响。

【BTC期权】

期权成交量11亿美元,期权持仓量为110亿美元。

【历史波动率】

10d 61%

30d 57%

90d 84%

1Y 68%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 74%, 3m 77%, 6m 75%,DVol 83%

4/19:1m 78%, 3m 80%, 6m 77%,DVol 88%

闪崩告一段落,但是市场仍在持续下跌,目前的七连阴是本次牛市中下得持续最久的一次。整体IV再次下降,市场情绪在缓和,但是多方的长期信心仍在。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看涨期权开始主导市场,成交量一周来首次高于看跌期权。

大宗交易仍然较多,以平值附近的Call Blocks为主,成交十分集中。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为6.9万币,6月期限约为5.2万币。

【ETH期权】

以太坊今日期权成交量1.39亿美元,持仓量30亿美元。

【历史波动率】

10d 78%

30d 83%

90d106%

1Y90%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 84%,3m 90%,6m 91%

4/19:1m 88%,3m 91%,6m 93%

以太坊长周期看略强势一些,每个月币价都会上一个台阶,但IV下跌已经持续了近两个月,中远期再次回到年内最低水平。Skew变化剧烈,目前一月内周期已经接近零轴,超短期put已经明显比Call更贵。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,ETH与BTC完全不同,买进看跌期权占优势地位。昨天主要成交在一个月内的平值看跌,今天更是有一半的成交是主动买进平值看跌。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为3.15万币,6月期限约为4.17万币。

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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