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【Deribit期权市场播报】0418—— 逢会必跌

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播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

币圈有个很有魔力的现象,只要密集开会就会迎来暴跌。当然这两件事没有直接关系,只是一个趣谈而已。

今天BTC一度跌至51500美元,目前报收55000美元,高达12%的单日回调已经是本轮牛市第二大规模的闪崩,IV以后所上升但仍低于Coinbase上市当日。

【BTC期权】

期权成交量5.73亿美元,期权持仓量为120亿美元。

【历史波动率】

10d 56%

30d 53%

90d 83%

1Y 68%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 72%, 3m 73%, 6m 72%,DVol 85%

4/17:1m 65%, 3m 70%, 6m 73%,DVol 76%

今天BTC一度跌至51500美元,目前报收55000美元,高达12%的单日回调已经是本轮牛市第二大规模的闪崩,IV以后所上升但仍低于Coinbase上市当日。Dvol是一个很好的综合IV衡量指标,把隐含波动率水平进行了标准化。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看跌期权成交占总成交的三分之二,播报中已经连续近一周中都提到了看跌期权持仓不断上升的现象,预示着大波动的来临。

大宗交易并不是很多,以平值Put Blocks和虚值Call Blocks为主,往往大行情的时候大宗交易并不会直接大幅上升,需要行情有所缓解才会有大规模的大宗交易。

【ETH期权】

以太坊今日期权成交量3.05亿美元,持仓量32亿美元。

【历史波动率】

10d 91%

30d 82%

90d105%

1Y90%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 83%,3m 88%,6m 91%

4/17:1m 78%,3m 88%,6m 93%

以太坊同样遇到闪崩,但IV尚未明显的上升,如果认为本轮调整结束,现在买进一些浅虚值看涨是很划算的交易。Skew大幅调整,现在Put和Call的价差下降了。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看跌期权占到了接近三分之二,常规市场看涨期权成交一般是占到六成以上,但近期一直以看跌期权为主。

大宗交易较少,以深度较虚值看涨期权为主,如果对成交时机要求较高,一般需要直接去盘口扫货。

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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